Электронный каталог

Статья

Ломоносов, А.А.
Применение многофакторных моделей для оценки доходности стратегий активного инвестирования хедж-фондов / Ломоносов А.А. // Экономика и управление (электронная версия). – 2025. – №7. – С.945-956. - 638468. – На рус. яз.

Анализ однофакторных и многофакторных моделей оценки доходности хедж-фондов с акцентом на развивающиеся рынки. Тестирование CAPM и пятифакторной модели Фамы-Френча на глобальных индексах хедж-фондов; выделение ключевых региональных особенностей развивающихся рынков (Азии, Латинской Америки, Восточной Европы); построение расширенной факторной модели с учетом особенностей развивающихся рынков. Выводы. Практическая значимость работы - в предоставлении инструментов для более точной оценки эффективности стратегий активного инвестирования хедж-фондов, позволяя инвесторам принимать обоснованные решения, а управляющим - оптимизировать свои стратегии. Результаты для стратегии развивающихся рынков, представляющие особый интерес в отношении российских инвесторов в условиях санкций западных стран и ограниченного доступа к развитым рынкам, возможность их использования управляющими компаниями при принятии инвестиционных решений, связанных с зарубежными активами в соответствующих регионах.


Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = ОПТИМИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МОДЕЛЬ
Ключевые слова = РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ДОХОДНОСТЬ
Ключевые слова = ИНВЕСТОРЫ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
Ключевые слова = УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Ключевые слова = НОВИКОВА Н.П.
Ключевые слова = СЫСОЕВА О.М.
Ключевые слова = ХЕДЖ-ФОНД