Электронный каталог

Статья

Афанасьев, Д.О.
Краткосрочное прогнозирование цены электроэнергии на российском рынке с использованием класса моделей SCARX / Афанасьев Д.О., Федорова Е.А. // Экономика и математические методы (электронная версия). – 2019. – №1. – С.68-84. - 542705. – На рус. яз.

В данном исследовании для двух ценовых зон российского оптового рынка электроэнергии выполнена апробация класса прогнозных моделей авторегрессии с сезонной компонентой и экзогенными факторами SCARX, включающей экстраполяцию долгосрочной тренд-сезонной компоненты и отдельное прогнозирование краткосрочной сезонно-стохастической составляющей. Для заданного широкого набора параметров сглаживания временных рядов цен проведено сравнение моделей SCARX на базе вейвлет-разложения (SCARX-W) и фильтра Ходрика - Прескотта (SCARX-HP) с обычной авторегрессионной моделью ARX и "наивным" подходом (основанным на предположении равенства цен в идентичные дни недели). Проведение оценки эффективности рассматриваемых моделей с использованием средневзвешенных недельных и дневных ошибок, а также формальной статистической процедуры сравнения прогностических способностей моделей - теста Диболда-Мариано (DM). Численный эксперимент был выполнен на исторических данных о цене и плановом потреблении в зонах Европа - Урал и Сибирь российской электроэнергетической биржи. В результате проведенного исследования показано, что на российском рынке модель SCARX-W позволяет получить более высокую точность прогноза по сравнению с SCARX-HP и ARX. Использование для преодоления проблемы априорного выбора параметров сглаживания различных методов комбинирования прогнозов.


Ключевые слова = ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РЕГИОН
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Ключевые слова = ЦЕНЫ
Ключевые слова = ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Ключевые слова = ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Ключевые слова = ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА. СЕБЕСТОИМОСТЬ
Новые поступления и ретрофонд = Статьи из периодических изданий. 2020 год.