Электронный каталог

Статья

Мамонов, М.Е.
Сокращение капитала российских банков: изменение склонности к риску и роль процентной политики Банка России / Мамонов М.Е. // Вопросы экономики. – 2019. – №6. – С.30-55. - 530016. – На рус. яз.

Оценка влияния изменений склонности к риску российских банков и вариации процентной политики Центрального банка РФ (ЦБ РФ) на формирование "дыр" в капитале кредитных организаций в 2007-2017 гг. Исследование различий в механизмах формирования обнаруженных "дыр" с помощь квантильных регрессий. Анализ ещё не выявленных (скрытых от регулятора) проблем с капиталом банков с применением селективных моделей Хекмана. По результатам расчетов выявлено, что изменение склонности к риску имеет большое значение, повышая вероятность банкротства и одновременно с этим увеличивая размер "дыры" в капитале ещё функционирующих банков на 2% от величины совокупных активов банковской системы. Риск-стимулирующий эффект от процентной политики, проводимой ЦБ РФ: повышение ключевой ставки, а также увеличение её волатильности коррелируют с более высокими значениями "дыр" в капитале банков. Выявление негативных перекрестных эффектов взаимного усиления изменений склонности к риску банков и ужесточения процентной политики РФ.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКРОТСТВО
Ключевые слова = КАПИТАЛ
Ключевые слова = ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
Ключевые слова = РИСК-ФАКТОРЫ
Ключевые слова = СОКРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА