Электронный каталог

Статья

Халафян, А.А.
Составление и оценка согласованности банковских рейтингов средствами компьютерного анализа / Халафян А.А., Шевченко И.В. // Финансы и кредит (электронная версия). – 2017. – №28. – С.1655-1677. - 496631. – На рус. яз.

Анализ современных методик формирования рейтингов, выявление их недостатков. Разработка метода составления математически обоснованного банковского рейтинга с использованием современных компьютерных технологий анализа данных. Метрический подход, основанный на представлении банков как объектов в пространстве ключевых количественных показателей. Осуществление ранжирования по степени сходства между ними и банком с наилучшими (консолидированными) значениями показателей по всем ранжируемым банкам. Определение сходства через понятие "расстояние между объектами многомерного пространства". Для оценки согласованности рейтингов, построенных различными методами, предложен метод "надежность и позиционный анализ". Все необходимые вычисления проведены в среде пакета STATISTICA. Использованы такие модули, как кластерный анализ (метод k-средних, иерархическая классификация), однофакторный дисперсионный анализ, надежность и позиционный анализ, непараметрическая статистика, многомерное шкалирование. предложение и апробация авторского подхода на выборке из 50 российских банков метод формирования банковского рейтинга с использованием компьютерных технологий. Применение статистического пакета позволяет эффективно с минимальными затратами временных ресурсов строить рейтинги неограниченного количества банков при произвольном числе количественных показателей. Предложенный подход может быть реализован в виде программного приложения. Выводы. Показаны возможности и преимущества компьютерных технологий анализа данных, как в построении математически обоснованных рейтингов, так и в оценке согласованности существующих.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = АНАЛИЗ КЛАСТЕРНЫЙ
Ключевые слова = РЕЙТИНГ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД
Ключевые слова = АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНЫЙ