Поиск :
- Новые поступления
- Поиск
- Поиск одной строкой
- Помощь
- Книги по отраслям
- Книги 2022
- Книги 2023
- Книги 2024
- Ретрофонд
- Статьи из информационных обзоров за 2023
- Статьи из информационных обзоров за 2024
- Авторы
- Издательства
- Серии
- Ключевые слова
- Дерево рубрик
- Статистика поисков
- Статистика справок
Разделы фонда
Справочники
Личный кабинет :
Электронный каталог: Асатуров, К.Г. - Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка
Асатуров, К.Г. - Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка
Нет экз.
Статья
Автор: Асатуров, К.Г.
Финансы и кредит (электронная версия): Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка
2017 г.
ISBN отсутствует
Автор: Асатуров, К.Г.
Финансы и кредит (электронная версия): Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка
2017 г.
ISBN отсутствует
Статья
Асатуров, К.Г.
Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка / Асатуров К.Г. // . – 2017. – №23. – С.1343-1363. - 494744. – На рус. яз.
Исследование динамики и факторов систематического риска или бета российского фондового рынка. Оценка систематического риска общего и секторальных индексов российского фондового рынка относительно мирового. Выводы. Обнаружено, что локальные, глобальные и секторальные факторы в целом значимо влияют на бета российских индексов. Из локальных факторов потребительская инфляция, темп роста предложения денег и изменение индекса промышленного производства оказались значимыми в большинстве случаев, а среди глобальных факторов - долларовая инфляция и индекс доллара. Согласно результатам, локальные факторы имеют большую объяснительную силу, чем глобальные факторы для бета всех индексов. Анализ показал, что секторальные факторы слабо объясняют динамику бета. Основные выводы могут быть полезны потенциальным инвесторам, международным банкам и хедж-фондам для эффективного построения инвестиционных портфелей, их диверсификации и минимизации рисков, связанных с инвестированием в российские активы. Понимание факторов, определяющих систематический риск, может помочь регуляторам в проведении грамотной фискальной и монетарной политики в целях снижения уровня странового риска.
Ключевые слова = АНАЛИЗ
Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = ГЛОБАЛИЗМ
Ключевые слова = ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = ДИНАМИКА
Ключевые слова = ИЗМЕНЕНИЯ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Ключевые слова = ИНВЕСТОРЫ
Ключевые слова = ИНДЕКС
Ключевые слова = ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА
Ключевые слова = ИНФЛЯЦИЯ
Ключевые слова = ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = МИНИМИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые слова = МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПОТРЕБИТЕЛИ
Ключевые слова = ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ключевые слова = РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РЕЗУЛЬТАТ
Ключевые слова = РИСК-АНАЛИЗ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТРАНОВОЙ РИСК
Ключевые слова = ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ХЕДЖ-ФОНД
Ключевые слова = ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Асатуров, К.Г.
Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка / Асатуров К.Г. // . – 2017. – №23. – С.1343-1363. - 494744. – На рус. яз.
Исследование динамики и факторов систематического риска или бета российского фондового рынка. Оценка систематического риска общего и секторальных индексов российского фондового рынка относительно мирового. Выводы. Обнаружено, что локальные, глобальные и секторальные факторы в целом значимо влияют на бета российских индексов. Из локальных факторов потребительская инфляция, темп роста предложения денег и изменение индекса промышленного производства оказались значимыми в большинстве случаев, а среди глобальных факторов - долларовая инфляция и индекс доллара. Согласно результатам, локальные факторы имеют большую объяснительную силу, чем глобальные факторы для бета всех индексов. Анализ показал, что секторальные факторы слабо объясняют динамику бета. Основные выводы могут быть полезны потенциальным инвесторам, международным банкам и хедж-фондам для эффективного построения инвестиционных портфелей, их диверсификации и минимизации рисков, связанных с инвестированием в российские активы. Понимание факторов, определяющих систематический риск, может помочь регуляторам в проведении грамотной фискальной и монетарной политики в целях снижения уровня странового риска.
Ключевые слова = АНАЛИЗ
Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = ГЛОБАЛИЗМ
Ключевые слова = ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = ДИНАМИКА
Ключевые слова = ИЗМЕНЕНИЯ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Ключевые слова = ИНВЕСТОРЫ
Ключевые слова = ИНДЕКС
Ключевые слова = ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА
Ключевые слова = ИНФЛЯЦИЯ
Ключевые слова = ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = МИНИМИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые слова = МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПОТРЕБИТЕЛИ
Ключевые слова = ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ключевые слова = РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РЕЗУЛЬТАТ
Ключевые слова = РИСК-АНАЛИЗ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТРАНОВОЙ РИСК
Ключевые слова = ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ХЕДЖ-ФОНД
Ключевые слова = ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА