Электронный каталог

Статья

Ацканов, И.А.
Применение GAS-копул для оптимизации инвестиционного портфеля акций российских компаний / Ацканов И.А. // Финансы и кредит (электронная версия). – 2016. – №32. – С.25-37. - 425604. – На рус. яз.

Разработка эффективной процедуры оптимизации портфеля акций на российском фондовом рынке с использованием современных инструментов оценки риска и возможности применения для данной цели GAS-копул, которые учитывают изменения в структуре взаимосвязи активов с течением времени, что позволяет построить динамический инвестиционный портфель, адаптирующийся к меняющимся условиям. Исследование процедуры оптимизации нескольких форматов инвестиционных портфелей - портфель "long only", портфель "long only" с ограничениями на долю одного актива и портфель "long-short". Рассмотрение нескольких периодов пересмотра состава портфеля - месяц, квартал, полгода и год. По итогам исследования предложенные процедуры оптимизации позволяют получать результаты выше рыночных. Результаты исследования и предложенная процедура оптимизации могут применяться в сфере управления активами и риск-менеджменте, а также индивидуальными инвесторами в качестве вспомогательного инструмента инвестирования на рынке акций.


Ключевые слова = АКТИВЫ
Ключевые слова = АКЦИЯ
Ключевые слова = ВЗАИМОСВЯЗЬ
Ключевые слова = ДИНАМИКА
Ключевые слова = ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИИ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Ключевые слова = ИНВЕСТОРЫ
Ключевые слова = ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ИНСТРУМЕНТ
Ключевые слова = ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Ключевые слова = ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова = КОМПАНИЯ
Ключевые слова = ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
Ключевые слова = ОПТИМИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ключевые слова = РЕЗУЛЬТАТ
Ключевые слова = РИСК-АНАЛИЗ
Ключевые слова = РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова = СТРУКТУРА
Ключевые слова = ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. МАКРОЭКОНОМИКА. МИКРОЭКОНОМИКА