Электронный каталог

Статья

Негомедзянов, Ю.А.
Углубление функциональности концепции VaR / Негомедзянов Ю.А., Негомедзянов Г.Ю. // Финансы и кредит (электронная версия). – 2016. – №2. – С.2-8. - 418363. – На рус. яз.

Проблемы адекватной оценки рисков, определения стоимости риска, уровня чувствительности к убыткам и финансовым потерям, приобретающие все большую актуальность, особенно с позиций адаптированности к экономическому кризису для каждой компании, финансового института, все направления и сферы деятельности которых сопровождают неопределенность и риски в условиях весьма неблагоприятной для российской практики ситуации - политической, экономической и социальной нестабильности. На основе анализа предлагаемых в специальной литературе методов и критериев оценки риска, выявления актуальных проблемных вопросов одного из наиболее используемых и количественно обоснованных в ряду классических способов оценки рисков метода VaR показана возможность и необходимость осуществления нового подхода к расчету VaR. Выполненные исследования позволяют осуществить оценку стоимости риска, соответствующей реальным изменениям стоимости портфеля в определенном интервале времени, способствуют формированию направления по развитию методики оптимизации портфельных рисков. Вывод о возможности и необходимости осуществления нового подхода к расчету VaR, внедрения его в практику большинства российских компаний и финансовых институтов как действенного инструмента оперативного риск-менеджмента, а также фактора, способствующего сближению отечественной нормативной базы управления рисками с принятыми международными стандартами.


Ключевые слова = АНАЛИЗ
Ключевые слова = КРИТЕРИЙ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ
Ключевые слова = МЕТОДИКА
Ключевые слова = НОРМАТИВ
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = ПОРТФЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА