Электронный каталог

Статья

Борисова, В.Д.
Влияние уровня капитализации и риска на эффективность и устойчивость банковского портфеля / Борисова В.Д. // Деньги и кредит. – 2011. – 2011 №11. – С.47-52. - 118138. – На рус. яз.

Определение понятия "эффективный портфель" как структурированного набора финансовых инструментов, обеспечивающего банку получение наибольшего дохода при минимальном уровне риска и нормативно установленном уровне ликвидности. Подход к пониманию активов и обязательств коммерческого банка как элементов единого портфеля, сообщающих ему параметры риска, доходности и ликвидности, что позволяет эффективно проводить анализ возможностей и оптимизацию указанных параметров портфеля коммерческого банка. Вывод о зависимости эффективности и уровня риска портфеля не только от рентабельности банковских операций, но и от величины капитализации банка. Формулирование математической зависимости, позволяющей спрогнозировать оптимальные периоды инвестирования портфеля активов банка и обеспечивающей построение его оптимальной структуры с учётом доходности и уровня риска активов. Основные показатели деятельности коммерческих банков России в 2006-2010 гг.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ДОХОДНОСТЬ
Ключевые слова = КАПИТАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Ключевые слова = ЛИКВИДНОСТЬ
Ключевые слова = МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ОПТИМАЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ОПТИМИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ПОРТФЕЛЬ
Ключевые слова = ПОРТФЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = РИСК-ФАКТОРЫ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = УСТОЙЧИВОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА