Электронный каталог

Статья

Ушвицкий, Л.И.
Стресс-тестирование как метод совершенствования управления рыночными рисками / Ушвицкий Л.И. // Финансы и кредит. – 2013. – 2013 №28. – С.15-21. - 255291. – На рус. яз.

Актуальность проблемы создания эффективной системы управления рыночными рисками в коммерческих банках, вызванной кризисными явлениями в мировой экономике. Стресс-тестирование - ключевой инструмент риск-менеджмента и стратегического планирования. Более успешное преодоление кризиса коммерческими банками, руководство которых уделяет должное внимание развитию практики стресс-тестирования и использованию результатов стресс-тестов при разработке стратегических решений. Параметры стресс-тестирования и методы, разрабатываемые коммерческими банками, их практическая оценка на примере конкретного банка. Вывод о необходимости проведения стресс-тестирования в целях совершенствования системы управления рыночными рисками.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ КРИЗИС
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ РИСК
Ключевые слова = КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Ключевые слова = КРИЗИС
Ключевые слова = МЕТОДИКА
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Ключевые слова = РЫНОЧНЫЙ РИСК
Ключевые слова = СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Ключевые слова = ТЕСТ
Ключевые слова = УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА