Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Омарова, Н.О. - Управление инвестиционным портфелем
Омарова, Н.О. - Управление инвестиционным портфелем
Нет экз.
На полку
Статья
Омарова, Н.О.
Управление инвестиционным портфелем / Омарова Н.О., Османов Г.О. // Проблемы теории и практики управления (электронная версия). – 2026. – №4. – С.88-99. - 652304. – На рус. яз.
Финансовый рынок - ключевое звено современной финансовой системы, услугами которой пользуются эмитенты ценных бумаг, у которых возникла потребность в финансовых ресурсах, а также инвесторы, желающие вложить свободные денежные средства для получения дохода, его регулирование и развитие - одна из целей Банка России. Возросшая за последние годы экономическая активность, вызвавшая рост числа инвесторов, работающих на Московской бирже, увеличив ее доходы от предоставляемых услуг. Интерес инвесторов к вложениям в ценные бумаги, позволяющий размещать свободные финансовые ресурсы, получать доходы, управляя при этом рисками. Проблема формирования и управления инвестиционным портфелем организации. Развитие методов управления портфелем, составленным из ценных бумаг российских эмитентов. Анализ существующих подходов к портфельному инвестированию, исследование отличий от рыночно нейтральных портфелей, описание существующих методов парного трейдинга. Современная портфельная теория, предлагающая методы оптимизации структуры портфеля на основе оценки ожидаемых уровней доходности и риска финансового инструмента, не указывая в то же время гарантированные способы их получения. Предложение в качестве альтернативы использования стратегий рыночно нейтрального портфеля, имеющих меньшую чувствительность к направлению движения рынка. Случай парного трейдинга, опирающийся на поиск статистических соотношений в движениях цен финансовых инструментов. Разработка алгоритм для решения задачи формирования портфеля, включающий в себя отбор пар акций, имеющих схожую ценовую динамику, и формирование торговых сигналов на основе коинтеграции в скользящем окне. Предложенная модель, позволяющая обеспечить устойчивость работы в условиях присутствия на рынке структурных сдвигов.
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДОХОДНОСТЬ
Ключевые слова = ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИИ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Ключевые слова = ИНВЕСТОРЫ
Ключевые слова = КОИНТЕГРАЦИЯ
Ключевые слова = НОВИКОВА Н.П.
Ключевые слова = ОПТИМИЗАЦИЯ
Ключевые слова = РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = СТРУКТУРНЫЙ СДВИГ
Ключевые слова = ТРЕЙДИНГ
Ключевые слова = УПРАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = УСТОЙЧИВОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. МАКРОЭКОНОМИКА. МИКРОЭКОНОМИКА
Омарова, Н.О.
Управление инвестиционным портфелем / Омарова Н.О., Османов Г.О. // Проблемы теории и практики управления (электронная версия). – 2026. – №4. – С.88-99. - 652304. – На рус. яз.
Финансовый рынок - ключевое звено современной финансовой системы, услугами которой пользуются эмитенты ценных бумаг, у которых возникла потребность в финансовых ресурсах, а также инвесторы, желающие вложить свободные денежные средства для получения дохода, его регулирование и развитие - одна из целей Банка России. Возросшая за последние годы экономическая активность, вызвавшая рост числа инвесторов, работающих на Московской бирже, увеличив ее доходы от предоставляемых услуг. Интерес инвесторов к вложениям в ценные бумаги, позволяющий размещать свободные финансовые ресурсы, получать доходы, управляя при этом рисками. Проблема формирования и управления инвестиционным портфелем организации. Развитие методов управления портфелем, составленным из ценных бумаг российских эмитентов. Анализ существующих подходов к портфельному инвестированию, исследование отличий от рыночно нейтральных портфелей, описание существующих методов парного трейдинга. Современная портфельная теория, предлагающая методы оптимизации структуры портфеля на основе оценки ожидаемых уровней доходности и риска финансового инструмента, не указывая в то же время гарантированные способы их получения. Предложение в качестве альтернативы использования стратегий рыночно нейтрального портфеля, имеющих меньшую чувствительность к направлению движения рынка. Случай парного трейдинга, опирающийся на поиск статистических соотношений в движениях цен финансовых инструментов. Разработка алгоритм для решения задачи формирования портфеля, включающий в себя отбор пар акций, имеющих схожую ценовую динамику, и формирование торговых сигналов на основе коинтеграции в скользящем окне. Предложенная модель, позволяющая обеспечить устойчивость работы в условиях присутствия на рынке структурных сдвигов.
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДОХОДНОСТЬ
Ключевые слова = ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИИ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Ключевые слова = ИНВЕСТОРЫ
Ключевые слова = КОИНТЕГРАЦИЯ
Ключевые слова = НОВИКОВА Н.П.
Ключевые слова = ОПТИМИЗАЦИЯ
Ключевые слова = РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = СТРУКТУРНЫЙ СДВИГ
Ключевые слова = ТРЕЙДИНГ
Ключевые слова = УПРАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = УСТОЙЧИВОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. МАКРОЭКОНОМИКА. МИКРОЭКОНОМИКА
