Электронный каталог

Статья

Зубарев, А.В.
Анализ факторов банковских дефолтов 2013-2019 годов / А.В. Зубарев, О.А. Бекирова // Экономическая политика (электронная версия). – 2020. – №3. – С.106-133. - См. статьи PDF. – 546807. – На рус. яз.

Резкое изменение политики регулятора с приходом на пост главы Банка России в 2013 году Э. Набиуллиной, при которой был взят курс на сокращение числа проблемных кредитных организаций. Кризис 2014-2015 годов, вызванный снижением мировых цен на нефть и экономическими санкциями, оказал влияние на банковский сектор посредством реализовавшихся валютных рисков и роста просроченной задолженности по кредитам. Факторы, которые статистически значимо коррелировали с вероятностью банковских дефолтов в России в период с III квартала 2013 года по I квартал 2019-го. Попытка в определении действий Банка России и динамикой показателей банковских балансов. Выводы о том, что вероятность банковского дефолта повышают факторы, характеризующие вовлеченность кредитной организации в классическую банковскую деятельность. Явный индикатор дефолта - резервы на возможные потери. Конструирование отдельной переменной, характеризующей степень создания банком ликвидности в экономике. Согласно полученным оценкам, высокие уровни создания ликвидности банком могут повышать риск несостоятельности. Оценка также моделей отдельно для острой фазы кризиса и для последующего периода. Важный вывод здесь - значимость показателя излишнего создания ликвидности лишь в острой фазе кризиса, что может объясняться большей чувствительностью к дополнительным рискам в кризисный момент. Аналогичные модели были оценены для выборки из 150 крупных банков, которая является более однородной и интересует регулятора в первую очередь. На этой выборке ряд переменных, в том числе уровень создания ликвидности, оказался незначимым, однако высокие значения резервов на возможные потери по-прежнему увеличивают вероятность дефолта. В качестве альтернативной спецификации была рассмотрена логистическая панельная регрессия.


Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = АНАЛИЗ СЦЕНАРНЫЙ
Ключевые слова = ИЗМЕНЕНИЯ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СИСТЕМНЫЙ
Ключевые слова = КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Ключевые слова = ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = СОКРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Ключевые слова = АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫЙ
Ключевые слова = ДЕФОЛТ
Ключевые слова = ВАЛЮТНЫЙ РИСК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = АНАЛИЗ ФАКТОРНЫЙ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СОПОСТАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = КРЕДИТОВАНИЕ
Ключевые слова = МОДЕЛЬ
Ключевые слова = ЛИКВИДНОСТЬ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = АНАЛИЗ ПРИКЛАДНОЙ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ
Ключевые слова = ПОТЕРИ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
Ключевые слова = САНКЦИИ
Новые поступления и ретрофонд = Статьи из периодических изданий. 2020 год.