Электронный каталог

Статья

Зямалов, В.
Применение многорежимных моделей при моделировании динамики российских фондовых индексов / Зямалов В. // Экономическое развитие России. – 2017. – №11. – С.51-54. - 503584. – На рус. яз.

Моделирование влияния макроэкономических показателей на динамику индекса ММВБ в зависимости от экономической конъюнктуры. В качестве показателя, характеризующего различные режимы функционирования экономики, была выбрана цена нефти как одного из основных экспортных товаров России. При моделировании динамики фондовых индексов широко применяются однорежимные эконометрические модели, предполагающие неизменность взаимосвязи между рассматриваемыми переменными. Однако при изменении экономических условий данное допущение может стать неверным, в связи с чем, начали появляться многорежимные модели, позволяющие в явном виде учитывать эти изменения. Методология исследования. Данные и результаты исследования. Выводы о том, что наблюдается различие в характере импульсных откликов индекса ММВБ на инновации в объясняющих макроэкономических показателях в зависимости от экономического режима.


Ключевые слова = ВЗАИМОСВЯЗЬ
Ключевые слова = ДИНАМИКА
Ключевые слова = ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова = КОНЪЮНКТУРА
Ключевые слова = МАКРОЭКОНОМИКА
Ключевые слова = МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = МЕТОДОЛОГИЯ
Ключевые слова = НЕФТЬ
Ключевые слова = РЕЗУЛЬТАТ
Ключевые слова = ТОВАР
Ключевые слова = ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС
Ключевые слова = ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ЦЕНЫ
Ключевые слова = ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ЭКСПОРТ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА