Электронный каталог

Статья

Казакова, К.А.
Иерархические копулы в моделировании кредитного риска / Казакова К.А., Князев А.Г., Лепёхин О.А. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность (электронная версия). – 2017. – №6. – С.1032-1044. - 494608. – На рус. яз.

Проблема оценки и управления банковскими рисками в период финансовой нестабильности, приобретающая на сегодняшний день глобальный характер. В условиях постоянно усиливающихся процессов интернационализации экономических взаимосвязей важно обеспечить приобщение финансовой системы регулирования банковских рисков страны к общепринятым международным стандартам посредством выработки эффективной системы инициативного стресс-тестирования участников банковской сферы. Построение экономико-математической модели просроченной кредитной задолженности, основу которой представляют копулярные функции, позволяющие моделировать негауссовский характер распределения финансовых рисков, в частности кредитного риска. Моделирование совместных распределений рядов просроченной ссудной задолженности в целях дальнейшего прогнозирования объемов кредитного риска. Оценка эффективности методов формирования резерва на возможные потери с последующим определением рационального подхода к системе резервных отчислений, проведенная посредством полученных результатов прогнозирования. Построена и оценена многомерная копулярная модель просроченной ссудной задолженности с иерархической структурой. На основании смоделированной многомерной зависимости вычислены прогнозные значения просроченной кредитной задолженности, которые можно использовать в качестве расчетных размеров резервов на ссудные потери. Рассчитанные резервы оказались достаточными для покрытия реальных значений просроченной задолженности и в большинстве случаев - значительно меньше установленных в соответствии с Положением Банка России № 254-П о резервных нормах на кредитные потери.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = КРЕДИТНЫЙ РИСК
Ключевые слова = КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Ключевые слова = ПОТЕРИ
Ключевые слова = ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Ключевые слова = РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РЕЗЕРВНАЯ НОРМА
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА