Электронный каталог

Статья

Кустов, В.А.
Барометр кредитного риска в пруденциальном регулировании российских банков / Кустов В.А. // Финансы и кредит (электронная версия). – 2016. – №23. – С.9-23. - 424419. – На рус. яз.

Регулирование уровня кредитного риска, предполагающее наличие модели пруденциального регулирования, являющейся элементом данной системы, функционально обеспечивающим экономико-статистическое обоснование принятия решений регулятором на разных стадиях экономического цикла. Представление концепции барометра кредитного риска при использовании элементов портфельной теории кредитного риска. Раскрытие понятия дефолта на макроуровне. Анализ динамики модельных оценок для групп банков. Уровни кредитного риска для групп дефолтных, недефолтных, системно-значимых банков. Стационарные точки (точки равновесия) финансового состояния банковской системы России, соответствующие практическим показателям экономики. Данный элемент позволяет решить проблемы привязки стандартного подхода к оценкам внешних рейтинговых агентств, проверки уровня кредитного риска финансовых институтов, установления минимально допустимых оценок вероятностей дефолта банков, дает возможность проводить мониторинг уровня системного риска, разрабатывать обоснованную тактику и стратегию пруденциального регулирования кредитного риска. Выводы. Выделен дополнительный элемент макропруденциального регулирования при создании концепции барометра кредитного риска, используемый при мониторинге системного кредитного риска, при разработке тактики и стратегии пруденциального регулирования кредитного риска банков.


Ключевые слова = АНАЛИЗ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ РИСК
Ключевые слова = ДЕФОЛТ
Ключевые слова = КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = КРЕДИТНЫЙ РИСК
Ключевые слова = КРЕДИТОВАНИЕ
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА