Электронный каталог

Статья

Глотова, И.И.
Оценка однородности портфеля лизинговой компании и сегментация лизингополучателей с целью создания однородных субпортфелей / Глотова И.И., Томилина Е.П., Косова Т.В. // Финансовая аналитика: проблемы и решения (электронная версия). – 2016. – №17. – С.54-62. - 421711. – На рус. яз.

Исследование актуальной проблемы определения лизинговыми компаниями однородности портфеля и сегментации лизингополучателей в связи с проявлением кризисных явлений в мировой экономике. Анализ влияния риска концентрации на риски лизингового портфеля. Рассмотрение вопросов создания однородных субпортфелей. Обзор существующих методик. Предложение модели формирования оптимального лизингового портфеля для создания однородных субпортфелей с учетом индекса концентрации и корреляции дефолтов с кредитами из других сегментов. Выводы: в условиях макроэкономической нестабильности оценка однородности портфеля и сегментация лизингополучателей позволяет установить наиболее рискованный субпортфель - у него будут наибольшие для всех сегментов величина корреляции, риск-концентрация и средняя вероятность дефолта, что в свою очередь приводит к наибольшему стандартному отклонению и указывает на высокий уровень непредвиденных потерь.


Ключевые слова = АНАЛИЗ
Ключевые слова = ДЕФОЛТ
Ключевые слова = ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова = КОМПАНИЯ
Ключевые слова = КОНЦЕНТРАЦИЯ
Ключевые слова = КОРРЕЛЯЦИЯ
Ключевые слова = КРЕДИТ
Ключевые слова = КРИЗИС
Ключевые слова = ЛИЗИНГ (334)
Ключевые слова = ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = МАКРОЭКОНОМИКА
Ключевые слова = МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = МЕТОДИКА
Ключевые слова = МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = МОДЕЛЬ
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = ПОРТФЕЛЬ
Ключевые слова = ПОТЕРИ
Ключевые слова = ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ключевые слова = ПРОБЛЕМА
Ключевые слова = РИСК-АНАЛИЗ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СЕГМЕНТАЦИЯ (МАРКЕТИНГ)
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РИСК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА