Электронный каталог

Статья

Софронова, В.В.
Оценка дефолта заемщика / Софронова В.В. // Финансовая аналитика: проблемы и решения (электронная версия). – 2016. – №3. – С.39-48. - 418652. – На рус. яз.

Снижение темпов экономического развития страны под воздействием внешних шоков приводит к ухудшению способности заемщиков обслуживать долговые обязательства. Снижается качество кредитных портфелей банков, растут кредитные риски. В этих условиях - актуально включение в систему анализа кредитоспособности рейтинговых систем для дифференциации клиентов по уровню риска на основе моделей оценки вероятности дефолта заемщиков. Определение Банком России основных критериев построения модели оценки вероятности дефолта. Систематизация финансовых и других показателей деятельности организаций, достоверно характеризующих финансовую устойчивость и вероятность дефолта. Построение модели оценки вероятности дефолта заемщика с предсказательной силой. Тестирование модели на предприятиях. Обоснование целесообразности использования в банках рейтинговых систем оценки кредитного риска на основе анализа вероятности дефолта для соответствующей дифференциации заемщиков. Выводы. Получены достоверные результаты практического применения модели. Выявлены тенденции в банковском кредитовании. Положение Банка России "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" позволяет кредитным организациям переходить на более совершенный подход к управлению рисками в работе банков.


Ключевые слова = ДЕФОЛТ
Ключевые слова = ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
Ключевые слова = ЗАЙМ
Ключевые слова = КАЧЕСТВО
Ключевые слова = КРЕДИТ
Ключевые слова = КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = КРЕДИТНЫЙ РИСК
Ключевые слова = КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ
Ключевые слова = МОДЕЛЬ
Ключевые слова = РАСЧЕТЫ
Ключевые слова = РЕЙТИНГ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = АНАЛИЗ