Электронный каталог

Книга
517 О52

Оксендаль, Б.
Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения = Stochastic Differential Eguations. An Introduction with Applications: Пер. с англ. / Оксендаль Б.; Ред. Колмановский В.Б. – М.: Мир, АСТ, 2003. – 406 с.: граф., схем. – (Серия "Лучший зарубежный учебник") . - Предм. указ.: с 395-403. – На рус. яз.: 0.00.

Вероятностные пространства, случайные величины и процессы. Броуновское движение. Интегралы Ито. Одномерная и многомерная линейная задача фильтрации. Марковское свойство. Диффузионные процессы. Приложения к краевым задачам.




Ключевые слова = МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД
Ключевые слова = ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ - 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

196978 ФБУ НТБ Минпромторга России Центральный Общий 517 О52